И за двамата очакваното момченце ще е първо дете. За Сидеров обаче това е втори опит, след като през 2006 г. тогавашната му съпруга Капка Георгиева-Сидерова загуби бебе при аборт и от брака си с нея, който продължи 15 г., той така и не създаде наследник.

Именно връзката с Деница Гаджева стана причина за раздялата на Волен с Капка през 2011 г. А две години по-късно те бяха в епицентъра на скандал, когато по време на гласуването на бюджета 2014 г., изтекоха снимки на двамата от кубинския плаж Варадеро. По-късно Гаджева обясни, че визитата случайно съвпаднала с рождения й ден - 6 декември, а целта била "двустранен контакт между нас и кубинската държава".